Новини

Фондовий індекс HUGS' 40

Статті
З 01 вересня 2021 року ми розпочинаємо публікувати динаміку фондового індексу HUGS'40, який буде відмінним доповненням до нашої базової індекс-стратегії HUGS'A.

Фондовий індекс HUGS'40 (Рис. 1) відображає зміну вартості 40 найбільших, зростаючих, прибуткових та тих що торгуються на біржах NYSE і/або NASDAQ бізнесів.


Рис. 1. Склад індексу на 1.09.21 г.


Для початку зазначимо основні недоліки існуючих провідних фондових індексів, які й спонукали нас на створення власного фондового індексу.

Фондовий індекс S&P 500 - занадто багато акцій. Вага нижніх 400 паперів становить лише 30%, а 70% індексу формується за рахунок верхніх 100 акцій. Як показує динаміка Nasdaq-100, для формування якісного фондового індексу цілком достатньо мати до 100 акцій.

Nasdaq 100 – значна вага великих компаній. Перші 15 компаній займають 62% індексу. Також в індексі немає компаній, які не торгуються на Nasdaq або відносяться до банківського сектору або REIT's.

Dow Jones Industrial 30 – застаріла модель зважування за ринковою ціною і спірна методика попадання компаній в індекс. В результаті, наприклад, найбільша компанія в індексі - UNH. А Google і Amazon не можуть увійти в індекс, так як їх ціни більш ніж в 10 разів перевищують ціну нижньої акції (зараз це WBA з ціною близько $50).

Ми поставили завдання мінімізувати негативний ефект і зберегти переваги кожного з перерахованих вище фондових індексів і індексного інвестування:

1. Головна мета фондового індексу - не дати інвестору певну прибутковість, а вижити. Тому, наприклад, для індексного комітету S&P головний критерій - це ліквідність акції. Довгострокове виживання індексу само по собі гарантує інвесторам отримання доходу в міру зростання економіки (але тільки на довгостроковому горизонті);

2. Підтримка розмаїття бізнесів для коректного проходження за трендами світової економіки. Наприклад, в Dow Jones Industrial всього 30 компаній і цей індекс впевнено зростає з 1896 року, але через слабку диверсифікацію відстає від S&P 500 і навіть Nasdaq 100. У той же час, в індексі повинні бути зростаючі бізнеси;

3. Щомісячний ребаланс індексу не створює багато шуму зі сплатою високих брокерських комісій і гнучко адаптує його під зміни світової економіки, а також використовує ефект складного відсотка.


HUGS’40. Короткі факти

Зважений по капіталізації індекс сумарної прибутковості (Total Return Market Capitalization-Weighted Index) з обмеженням по вазі акції в індексі до 7%.

Ключові критерії відбору компанії в індекс не залежить від думки Індексного комітету HUG'S і включають об'єктивні чинники:
  • акція торгується на NYSE і / або NASDAQ;
  • ринкова капіталізація в 2 і більше разів вище медіанної капіталізації компаній, що входять до фондового індексу S&P 500;
  • ліквідність акції в середньому не менше $200 млн. в день;
  • компанія повинна бути прибутковою;
  • компанія повинна нарощувати виручку;
  • на акції компанії торгуються ліквідні біржові довгострокові опціони.

Інвестування в HUGS'40 доступно для клієнтів HUGS'MASTER та HUGS'BLACK від $45 тис. З точністю проходження за індексом 97%.
При інвестиції понад $200 тис. точність проходження за індексом виростає до 99%.

Клієнти Wealth Management отримають можливість інвестувати в індивідуальний портфель відібраних індексних компаній.
Окремо залишається відкритою можливість інвестувати в інвестиційні та спекулятивні ідеї.

Важливо! Наведена інформація не є рекомендацією до купівлі або продажу акцій.